Рубль заметно подешевел на Московской бирже в понедельник вслед за валютами развивающихся стран.
В ожидании решения Евросоюза по санкциям и на новостях о разногласиях Москвы и Эр-Рияда в преддверии заседания ОПЕК+ доллар на Московской бирже впервые с 5 февраля поднимался выше 75 рублей.
Сделки с расчетом завтра заключались по 75,0750 рубля за доллар, прежде чем курс отступил к отметке 74,8650 на 15.28 мск (+70 копеек).
Евро пробил отметку 90 рублей впервые за две недели и торгуется по 90,76 рубля, прибавляя 87 копеек.
В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят санкционный пакет в связи с делом Алексея Навального, которого российские власти продолжают держать за решеткой, игнорируя требования ЕСПЧ.
«Не спешить» с жесткими санкциями публично призвал коллег глава МИД Австрии Александр Шалленберг, по мнению которого «черные списки» должны быть «политически грамотными и юридически непроницаемыми». «В противном случае мы срубим сук, на котором сидим», — сказал он в интервью Welt am Sonntag.
Больше решимости демонстрирует американская администрация, пригрозившая ответить «не просто санкциями» на крупнейшую кибератаку против правительства США, в которой спецслужбы обвинили связанных с СВР хакеров.
Ответные меры будут готовы «в течение недель» и будут включать как «видимые, так и невидимые инструменты», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Разговоры о санкциях добавляют проблем рублю, на который уже давит отток капитала с развивающихся рынков.
Индекс фондовых бирж EM от MSCI в понедельник упал на 1,4%, или рекордную за три недели величину, в то время как аналогичный индикатор для валют просел на 0,2%.
Бразильский реал обвалился на 2,4%, а южноафриканский ранд — на 1,7% на фоне роста доходностей американских государственных облигаций, бьющего по привлекательности операций сarry-trade.
Ставки 10-летних бумаг США с 0,6% в августе и 1% в начале года взлетели до 1,34%, и большинство опрошенных Bloomberg экономистов предрекают им дальнейший рост.
«До пандемии доходность 10-летних облигаций составляла около 1,6%, и, если мы вернемся более или менее к той же ситуации в экономике, которая была в то время, причин, почему доходности должны быть ниже того уровня, не будет», — говорит Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities.
Он прогнозирует, что ставка по 10-летним бумагам США к концу года достигнет 2% — уровня, который последний раз отмечался в августе 2019 года.
Но даже на текущих уровнях доходности американского долга «создают угрозу» для валют развивающихся стран, пишут аналитики JP Morgan.
Чем выше забираются ставки в США, тем меньше становится премия в доходности валюта и долга EM, ради которой фонды идут в carry-trade.
«Уровень ставок (в США) и скорость, с которой они растут, становится вызовом для высокодоходных валют», — констатирует JPM.