Про бэктесты и «гадание на кофейной гуще»

Забавно, что я вынужден защищать идею бэктестов. Мой опыт, как раз — говорит, что они бесполезны. В тоже время я понимаю, что мой опыт — это частный случай и не меняет общей картины: «невозможно понять будущее, не зная прошлое». Это относится и к истории человечества и к истории торговли на фондовом рынке.

Мы с командой разработчиков убили 2 года на то, чтобы создать алгоритм торговли опционами. Это был чуть ли не «скальпинг» на опционах. Бэктесты показывали доходность алгоритма до 100% в день! В шутку я называю подобные безумства — «а через месяц в мире закончились деньги».

В реальной торговле алгоритм приносил убытки. По крайней мере, ни о какой доходности речи не было точно. Почему? В нашем случае — дело было в спредах и комиссиях. Обычно же происходит следующее:

Теперь общий случай. Или — «почему не работают бэктесты!»

Помните рассказ Джека Лондона «Смок и Малыш»? Там герой придумал способ, как обмануть казино. Он заметил, что колесо рулетки рассохлось и выдает одни и те же результаты с регулярной периодичностью. Он начал постоянно обыгрывать казино и кончилось это тем, что за круглую сумму — он раскрыл секрет владельцу. Что сделал владелец? Надо думать — заменил колесо!

На фондовом рынке «колесо меняется» постоянно! Только вы, пройдя курсы по техническому анализу, придумали гениальную стратегию торговли акциями, основанную на каких-то параметрах, — так сразу рынок меняется и эти параметры больше не работают. Будут ли они работать в будущем? -Конечно! Но к тому времени вы сольете свой депозит и займетесь разведением пчёл 🙂

Почему, в таком случае, я выкладываю результаты стресс тестов нашей стратегии и меня печалит, когда их называют «гаданием на кофейной гуще»? Давайте поговорим об этом серьезно. Вопрос важный.

Грубо говоря, — суть стратегии в том, что «если рынок вырастет на 10% — мы заработаем 150%». Помните?

Что делает разумный человек, услышав подобное? -Он задается вопросом: а было ли это в прошлом? -Смотрит на график и видит, что да, — было в 7 случаях из 10….. Далее, я говорю о том, что в моменты коррекции на рынке мы можем заработать в разы больше — за счет усреднения позиции. Разумный человек опять задается знакомым нам вопросом и смотрит на график. Хотя про коррекции и на график то смотреть не надо — все их и помнят и так….😩

«Профессионалы» говорят нам: «стресс тесты — это «гадание на кофейной гуще, это притянутая за уши ерунда, рынок никогда не бывает прежним!» Хм… Рынок никогда больше не вырастет на 10%? -Вы серьезно? На рынке никогда не будет коррекций? -Да неужели?

Теперь о самом главном аргументе.

«Все что ты делаешь — в прошлом. Покажи нам реальность!»

Извольте…. Скриншот я сделал вчера — 28.07.2021, специально для этого поста.

На картинке — мой paper account:

Avg Px — это цена покупки. Mark — текущая рыночная стоимость. Unrlzd P&L — прибыль в моменте.

Речь идет о двух позициях. Я зашел в них в середине мая. Причем в QQQ я зашел в момент коррекции, которую ждал до этого около месяца — в SPY я зашел одномоментно, просто для примера. SPY тогда был в восходящем тренде и в реальности я бы никогда не стал так заходить. Разницу вы видите сами.

Если кто-то читал мои посты со стресс тестами за год (я сильно в этом сомневаюсь😀) — то увидит, что цифры поразительно совпадают! Цена входа, доходность — все как на стресс тестах, не правда ли?

Внимательный читатель заметил расхождение между приблью за день (вверху) — 117$ и суммой прибылей по двум позициям. Почему разница? -На скриншоте не показаны хеджирующие позиции, защищающие основной актив и приносящие прибыль в момент коррекции.

Я слышу недовольное шипение «профессионала» — «он показывает нам свой paper account, клоун!» -Отвечу: Быть может вы — Ковбой Мальборо и сразу все делаете на реальном счету. Я же скромный пейзанин, и для начала проверяю все на paper account….. и ни один раз! Лишь потом аккуратно захожу реальными деньгами на небольшую сумму……

Ещё один скриншот:

Тут дневная прибыль уже 1 145$. Этот скриншот я сделал через несколько минут после первого.

Дело в том, что когда я зашел на свой счет, чтобы сделать первый скриншот — дневная прибыль по счету была что-то около тысячи долларов. В момент делания скриншота она начала стремительно уменьшаться — на скриншоте она уже 117$ после того, как я его сделал — прибыль уменьшилась до -200$.

Что такое? Прямо на глазах!!! -Тут я посмотрел на часы: 20:00. Надо же, какое совпадение!!! В эту самую минуту — Пауэлл давал пресс-конференцию…. Среда. 20:00 по Барселоне — это время ежемесячных пресс-конференций ФРС. Как я мог забыть такое? Раньше для меня это событие было наиважнейшим! Как забыть??? Да вот так!

Теперь я не трейдер, а инвестор — мне плевать😂

Как видите на втором скриншоте — прибыль вернулась. Это к вопросу о том, «как заработать на бирже, торгуя акциями». Ох, сложно….. Уверен, — вчера у многих сработали стоп-ордера. И заработали лишь продавцы валокордина….

Я обещал написать про свою корысть. Видимо — отдельным постом. Иначе — много букв….

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: