Банк России раскрыл данные о торгах на валютном и фондовом рынке с конце февраля, согласно которым, в период повышенного спроса и волатильности наблюдался высокий спрос на иностранную валюту со стороны иностранных участников для закрытия рублевых позиций. Так, с 21 по 28 февраля они приобрели валюты на ₽415 млрд, или 62,21% от всего объема в феврале (₽667 млрд).
Регулятор также отметил, что значительно изменилась конъюнктура рынка валютных свопов, где иностранные участники открывали короткие позиции по валюте и длинные — по рублю. В феврале их совокупная короткая валютная позиция сократилась с $11 млрд до $2 млрд.
В марте высокий спрос на валюту демонстрировали системно значимые кредитные организации (СЗКО), которым требовалась валюта для покрытия валютных обязательств, а предложение валюты на рынке формировали в основном экспортеры — в марте, согласно данным ЦБ, они продали валюты на ₽865 млрд. Помимо этого, во второй половине месяца также снизилась волатильность рубля по опционам со сроком 1 месяц — с 119% до 73%.
За последние месяцы Банк России принял ряд мер для поддержки экономики по части валютных ограничений и контроля, которые способствовали существенному снижению спроса на иностранную валюту со стороны прежде всего нерезидентов, а также резидентов — юридических и физических лиц.
Регулятор резко повысил ключевую ставку на заседании 28 февраля на фоне обвала российского рынка и введения Западом санкций против крупных российских банков и самого ЦБ. Значение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, было увеличено более чем вдвое — с 9,5 до 20%. 8 апреля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 3 п.п., с 20 до 17%.
В прошлом году ЦБ РФ поднимал ставку семь раз подряд, в итоге она выросла с 4,25 до 8,5% к середине декабря. На первом заседании регулятора в 2022 году, 11 февраля, ставка была повышена еще на 100 базисных пунктов — до 9,5%.
ЦБ также подчеркнул, что на фоне введенных ограничений на продажу акций нерезидентами и изменений в поведении розничных инвесторов структура продавцов и покупателей на рынке акций в марте значительно изменилась. Основными покупателями стали СЗКО, которые купили акций на сумму ₽47,9 млрд,
а продавцами — некредитные финансовые организации (НФО), которые продали ценные бумаги на ₽20,9 млрд. ,>
Среднедневной оборот торгов акциями за март 2022 года составил ₽68,6 млрд, что на 65,8% ниже по сравнению с ₽200,6 млрд в январе. По данным Центробанка, поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор, который выкупал ценные бумаги у остальных участников. Всего российские банки в марте купили акций на ₽46 млрд.