Крупнейший в мире государственный пенсионный фонд — Norges Bank Investment Management (NBIM) — потерял 653 млрд норвежских крон, или $74,2 млрд, в первом квартале. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. По состоянию на 31 марта 2022 года стоимость активов фонда сократилась на 4,9% и составила 11,66 млрд норвежских крон ($1,3 трлн).
Наибольшие убытки фонду принесли вложения в акции, которые составляют основную (70,9% средств фонда) часть его инвестиций — они достигли 5,2% за три месяца. Инвестиции в государственные и корпоративные облигации (26,3% инвестиций фонда) обесценились за квартал на 4,8%. При этом вложения в недвижимость выросли на 4,1%, однако на их долю приходится менее 3% инвестиций фонда. Вложения индустрию возобновляемых источников энергии обесценились на 3,3%. На них приходится 0,1% активов фонда.
Российские активы фонда, состоящие из акций примерно 47 компаний, в том числе бумаг Сбербанка, «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, а также государственных облигаций, оценивались в 25 млрд норвежских крон ($2,83 млрд) на конец 2021 года, сообщалReuters. К концу квартала российские активы фонда оценивались в 2,9 млрд крон ($330 млн). В конце февраля фонд сообщил о планах выхода из российских активов, но не успел их продать из-за запрета сделок для иностранных инвесторов.
В течение квартала курс норвежской кроны немного укрепился по отношению к нескольким основным валютам. Изменения валютных курсов способствовали снижению стоимости фонда на 171 млрд норвежских крон. В первом квартале власти Норвегии пополнили фонд на 141 млрд крон.
«Первый квартал характеризовался геополитической нестабильностью, которая также повлияла на рынки», — говорится в заявлении заместителя генерального директора Norges Bank Investment Management Тронда Гранде.
Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1990-х годах для инвестирования доходов Норвегии от продажи нефти и газа в иностранные активы. В прошлом году фонд впервые начал инвестировать в инфраструктурные проекты для возобновляемой энергетики.
В портфель NBIM входят бумаги примерно 9 тыс. компаний, включая Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung. Он является крупнейшим в мире совладельцем публичных компаний — ему принадлежит 1,3% всех акций компаний мира. Инвестиции распределяются по большинству рынков, стран и валют, чтобы обеспечивать хорошую диверсификацию рисков. Более половины стоимости фонда составляет доход от вложений фонда.