В пятницу, 13 декабря, Минфин России сообщил о корректировке объема размещения ОФЗ-ПК 29027 на аукционе 11 декабря в связи с неисполнением участниками заявок на ₽266,15 млн по номиналу.
«В связи с неисполнением заявок на сумму ₽266,15 млн по номинальной стоимости, поданных на аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29027RMFS 11 декабря 2024 года, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил ₽999,734 млрд по номинальной стоимости, выручка от размещения — ₽940,166 млрд. Средневзвешенная цена фактически удовлетворенных на аукционе заявок составила 93,9846%. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась», — сообщили в ведомстве.
Также в Минфине отметили, что к участникам аукциона, не исполнившим свои обязательства, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный клиринговый центр» (НКЦ).
Последний раз о неисполненных заявках Минфин сообщал в феврале 2024 года, тогда ПАО «Банк Синара» не рассчиталось по заявкам на приобретение ОФЗ-ПД 26207 на сумму ₽200 млн, поданным на аукционе 7 февраля.
Всего за последние десять лет Минфин 18 раз был вынужден уточнять результаты размещения ОФЗ на аукционах. И только второй раз за этот период ведомство не указало, какие конкретно участники не исполнили заявки. В предыдущий раз Минфин анонимизировал подобных участников в октябре 2015 года.
«РБК Инвестиции » направили запросы в Минфин и НКЦ.
О выпуске флоатеров нового формата ОФЗ-ПК 29026 номинальной стоимостью ₽1 трлн ведомство впервые сообщило 29 ноября. О выпуске ОФЗ-ПК 29027 было сообщено 6 декабря, он также относится к флоатерам нового образца.
Главное новшество в выпусках ОФЗ-ПК 29026 и 29027 заключается в том, что купонный доход будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, а с использованием срочной версии RUONIA.
«Это означает использование капитализации RUONIA вместо простой средней. Купон по такой бумаге будет всегда больше — это означает меньший дисконт по цене», — пояснил Виталий Наумов, стратег «Эйлер Аналитические Технологии».
«Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода», — пояснил Минфин.