Московская биржа с 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка — индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
RUSFAR отражает доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов.
Предполагается, что индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевых фондов денежного рынка, так и для широкого круга клиентов.
- Код индекса — RUSFARIND
- Начальное значение индекса — ₽1 тыс.
- Точность расчета — до копейки
- Периодичность расчета — один раз в день
- Ретроспективные данные — доступны начиная с 2018 года
Индекс дополнит семейство индикаторов RUSFAR, которые лежат в основе различных продуктов Московской биржи. Индикатор используется в различных в финансовых инструментах: своп- и фьючерсных контрактах, в качестве бенчмарка для фондов денежного рынка, операциях РЕПО с плавающими ставками.
Руководитель казначейства банка для бизнеса «Бланк» Александр Дьяченко ранее отмечал, что новый бенчмарк повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.
Аналитик по денежным рынкам компании «Эйлер» Иван Новоселов связал появление нового бенчмарка с ростом популярности фондов денежного рынка, которые инвестируют средства в обеспеченные операции РЕПО по ставкам семейства RUSFAR. Он отметил, что стоимость чистых активов таких фондов в конце 2024 году превысила ₽1 трлн.
RUSFAR аккредитован Банком России в июле 2020 года. При этом у ЦБ есть собственный индикатор денежного рынка: RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средняя процентная ставка однодневных кредитов или депозитов в рублях для банков.