С 1 сентября 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса облигаций федерального займа (код — RGBILP). В базу расчета индекса войдут выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом, сообщила торговая площадка.
Главным отличием нового индекса является использование текущей цены бумаги, тогда как для иных ценовых индексов используется средневзвешенная цена. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.
Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны индексу RGBI.
Как отметили в пресс-службе Мосбиржи, новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может использоваться для запуска новых инструментов срочного рынка.
«Расчет по текущим ценам позволит более точно отражать динамику российского государственного долгового рынка, что может сыграть в плюс для российских инвесторов, так как будет идти расчет по сделкам в последние 10 минут с периодичностью раз в 15 секунд, что гипотетически даст более полную картину», — считает аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.
В настоящее время на срочном рынке Московской биржи уже торгуется фьючерсный контракт на индекс RGBI.
Также торговая площадка запланировала запуск торгов вечным фьючерсом на индекс RGBI, о чем ранее заявляла управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в ходе стрима «РБК Инвестиций» в преддверии конференции ИнвеSт Weekend, которую организовывал РБК. Сроков запуска вечного фьючерса на индекс RGBI Патрикеева не назвала.
Сейчас на Мосбирже торгуется семь вечных фьючерсов, среди которых вечные контракты на валютные пары (доллар, евро, юань), золото, индекс Мосбиржи, а также российские акции («Сбер» и «Газпром»).
Новость дополняется